Ev » Stil » Ekonometri. Başlangıç kursu

Ekonometri. Başlangıç kursu

İçindekiler Birinci Baskının Önsözü Üçüncü Baskının Önsözü Altıncı Baskının Önsözü 1. Giriş 1.1. Modeller 1.2. Model türleri 1.3. Veri türleri 2. Eşleştirilmiş regresyon modeli 2.1. Eğri uydurma 2.2. En Küçük Kareler Yöntemi (LSM) 2.3. İki değişkenli doğrusal regresyon modeli 2.4. Gauss-Markov teoremi. Hata varyansının tahmini a2 2.5. Regresyon parametrelerinin OLS tahminlerinin istatistiksel özellikleri. Hipotez testi b = bo- Regresyon katsayıları için güven aralıkları 2.6. Regresyonda bağımlı değişkendeki değişimin analizi. Belirleme katsayısı R2 2.7. Regresyon katsayılarının maksimum olabilirlik tahmini Alıştırmalar 3. Çoklu regresyon modeli 3.1. Ana hipotezler 3.2. En küçük kareler yöntemi. Gauss-Markov teoremi 3.3. OLS tahminlerinin istatistiksel özellikleri 3.4. Regresyonda bağımlı değişkendeki değişimin analizi. R2 katsayıları ve düzeltilmiş R 3.5. Hipotezlerin test edilmesi. Güven aralıkları ve güven bölgeleri Alıştırmalar 4. Çoklu regresyonun çeşitli yönleri 4.1. Çoklu doğrusallık 4.2. Kukla değişkenler 4.3. Kısmi korelasyon 4.4. Model spesifikasyonu Alıştırmalar 5. Çoklu regresyonun bazı genellemeleri 5.1. Stokastik regresörler 5.2. Genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi 5.3. Erişilebilir Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Alıştırmaları 6. Değişen Varyans ve Zaman Korelasyonu 6.1. Değişken varyans 6.2. Zaman korelasyonu Alıştırmaları 7. Regresyon modellerinde tahmin 7.1. Koşulsuz tahmin 7.2. Koşullu tahmin 7.3. Otoregresif hataların varlığında tahmin. Alıştırmalar 8. Araçsal değişkenler 8.1. Araçsal değişkenler kullanılarak elde edilen tahminlerin tutarlılığı 8.2. Ölçüm hatalarının etkisi 8.3. İki Adımlı En Küçük Kareler Yöntemi 8.4. Hausman testi Alıştırmalar 9. Regresyon denklem sistemleri 3.1. Dışsal ilişkisiz denklemler 9.1. Eşzamanlı denklem sistemleri Alıştırmalar 10. Regresyon modellerinde maksimum olabilirlik yöntemi 10.1. Giriş 10.2. Matematiksel aparat 246 10.3. Çok değişkenli normal dağılım parametrelerinin maksimum olabilirlik tahmini 10.4. Maksimum olabilirlik tahminlerinin özellikleri 10.5. Doğrusal bir modelde maksimum olabilirlik tahmini 10.6. Doğrusal modelde hipotez testi, I 10.7. Doğrusal Modelde Hipotezlerin Test Edilmesi, II 10.8. Doğrusal Olmayan Kısıtlar Alıştırmalar 11. Zaman Serileri 11.1. Dağıtılmış gecikme modelleri 11.2. Dinamik modeller 11. 3. Birim kökler ve eşbütünleşme 11.4 Box-Jenkins modelleri (ARIMA) 11.5. GARCH Modelleri Alıştırmaları 12. Ayrık Bağımlı Değişkenler ve Sansürlenmiş Örneklemler 12.1. İkili ve çoktan seçmeli modeller 12.2. Azaltılmış ve Sansürlenmiş Örneklemlerle Modeller Alıştırmalar 13. Panel Veri 13.1 Giriş 13.2. Tanımlar ve temel modeller 13.3. Sabit etkili model 13.4. Rastgele etki modeli 13.5. Uyum kalitesi 13.6. Model seçimi 13.7. Dinamik modeller 13.8. Panel verili ikili seçim modelleri 13.9. Genelleştirilmiş momentler yöntemi Alıştırmalar 14. Ön test: giriş 14.1. Giriş 14.2. Sorunun bildirimi 14.3. Ana sonuç 14.4. Ön test puanı 14.5. WALS puanı 14,6. Eşdeğerlik teoremi 14.7. Ön test ve eksik tahmin etkisi 14.8. "Açıklama" etkisi. Bir yardımcı parametre 14.9. Model seçimi: genelden özele ve özelden genele 10.14. "Açıklama" etkisi. İki yardımcı parametre 14.11. Tahmin ve ön test 14.12. Genellemeler 14.13. Diğer Sorular Alıştırmalar 15. Mali Piyasaların Ekonometrisi 15.1. Giriş 15.2. Finansal piyasa etkinliği hipotezi 15.3. Menkul kıymet portföyünün optimizasyonu 15.4. Yeni varlıkların etkili bir portföye dahil edilmesine yönelik test 15.5. Risksiz bir varlığın varlığında optimal portföy 15.6. Finansal varlıkların değerleme modelleri Alıştırmalar 16. Ekonometri perspektifleri 1.6.1. Giriş 16.2. Bir ekonometri uzmanı tam olarak ne yapar? 16.3. Ekonometri ve fizik 16.4. Ekonometri ve matematiksel istatistik 16.5. Teori ve uygulama 16.6. Ekonometrik yöntem 16.7. Zayıf bağlantı 16.8. Toplama 16.9. Diğer eserler nasıl kullanılır 16.10. Sonuç Ek LA. Lineer cebir 1. Vektör uzayı 2. Vektör uzayı LP 3. Lineer bağımlılık 4. Lineer altuzay 5. Temel. Boyut 6. Doğrusal operatörler 7. Matrisler 8. Matrislerle işlemler 9. Matris değişmezleri: iz, determinant 10. Matris sırası 11. Ters matris 12. Doğrusal denklem sistemleri 13. Özdeğerler ve vektörler 14. Simetrik matrisler 15. Pozitif tanımlı matrisler 16 İdempotent matrisler 17. Blok matrisler 18. Kronecker çarpımı 19. Bir vektör argümanına göre türev alma Alıştırmalar Uygulama MS. Olasılık teorisi ve matematiksel istatistik 1. Rastgele değişkenler, rastgele vektörler 2. Koşullu dağılımlar 3. Bazı özel dağılımlar 4. Çok değişkenli normal dağılım 5. Büyük sayılar kanunu. Merkezi limit teoremi 6 Matematiksel istatistiğin temel kavramları ve problemleri 7. Parametrelerin tahmini 8. Hipotez testi Ek EP. Ekonometrik paketlere genel bakış 1. Paketlerin kökeni. Windows sürümleri. Grafik 2. Bazı paketler hakkında 3. Pratik deneyim Ek ST. Kısa İngilizce-Rusça terimler sözlüğü Ek TA. Tablolar Literatür Konu dizini

İsim: Ekonometri - Başlangıç kursu.

Ders kitabı ekonometrinin temellerinin sistematik bir sunumunu içermektedir ve yazarların Rusya Ekonomi Okulu ve Ekonomi Yüksek Okulu'nda birkaç yıl boyunca verdiği dersler temel alınarak yazılmıştır. Doğrusal regresyon modelleri ayrıntılı olarak incelenmektedir (en küçük kareler yöntemi, hipotez testi, değişen varyans, hataların otokorelasyonu, model spesifikasyonu). Eş zamanlı denklem sistemlerine, regresyon modellerinde maksimum olasılık yöntemine, ayrık ve sınırlı bağımlı değişkenli modellere ayrı bölümler ayrılmıştır.
Kitabın altıncı baskısına üç yeni bölüm eklendi. "Panel Verileri" ile ilgili bölüm, kitabı modern temel ekonometri derslerinde geleneksel olarak yer alan konuların kapsamlı bir listesine genişletmektedir. Ekonometrinin sırasıyla teorik ve uygulamalı yönleriyle ilgilenenler için faydalı olacak “Ön Test” ve “Finansal Piyasaların Ekonometrisi” bölümleri de eklenmiştir. Egzersiz sayısı önemli ölçüde arttı. Kitabın web sitesinde okuyucunun kullanımına sunulan, gerçek verilerle yapılan alıştırmalar yer alıyor.
Lisans öğrencileri, lisansüstü öğrenciler, öğretmenler ve uygulamalı ekonomi ve finans uzmanları için.

Ekonometri (mikroekonomi ve makroekonomi ile birlikte) modern ekonomi eğitiminin temel disiplinlerinden biridir. Ekonometri nedir? Yaşayan, gelişen bir bilimle uğraşırken, konusunun ve yöntemlerinin kısa bir tanımını yapmaya çalışmak her zaman zorlanır. Ekonometrinin adından da anlaşılacağı gibi ekonomik ölçüm bilimi olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette mümkün ama o zaman şu soru ortaya çıkıyor: "Ekonomik ölçümler" teriminin anlamı nedir? Bu, matematiğin sayıların bilimi olarak tanımlanmasına benzer. Bu nedenle, bu sorunu daha ayrıntılı olarak geliştirmeye çalışmadan, ekonomi ve ekonometri alanında tanınmış otoritelerin açıklamalarından alıntı yapacağız.

1. Giriş
1.1. Modeller
1.2. Model türleri
1.3. Veri tipleri
2. Eşleştirilmiş regresyon modeli
2.1. Eğri uydurma
2.2. En küçük kareler yöntemi (LSM)
2.3. İki değişkenli doğrusal regresyon modeli
2.4. Gauss-Markov teoremi. Hata varyansı tahmini a2
2.5. Regresyon parametrelerinin OLS tahminlerinin istatistiksel özellikleri. Hipotez testi b = bo- Regresyon katsayıları için güven aralıkları
2.6. Regresyonda bağımlı değişkendeki değişimin analizi. Belirleme katsayısı R2
2.7. Regresyon katsayılarının maksimum olabilirlik tahmini
Egzersizler
3. Çoklu regresyon modeli
3.1. Ana hipotezler
3.2. En küçük kareler yöntemi. Gauss-Markov teoremi
3.3. OLS tahmincilerinin istatistiksel özellikleri
3.4. Regresyonda bağımlı değişkendeki değişimin analizi. R2 katsayıları ve düzeltilmiş R
3.5. Hipotezlerin test edilmesi. Güven aralıkları ve güven bölgeleri
Egzersizler
4. Çoklu regresyonun çeşitli yönleri
4.1. Çoklu bağlantı
4.2. Kukla değişkenler
4.3. Kısmi korelasyon
4.4. Model Şartnamesi
Egzersizler
5. Çoklu regresyonun bazı genellemeleri
5.1. Stokastik regresörler
5.2. Genelleştirilmiş en küçük kareler
5.3. Mevcut Genelleştirilmiş En Küçük Kareler
Egzersizler
6. Değişken varyans ve zaman içindeki korelasyon
6.1. Heteroskedastisite
6.2. Zaman içindeki korelasyon
Egzersizler
7. Regresyon modellerinde tahmin
7.1. Koşulsuz tahmin
7.2. Koşullu Tahmin
7.3. Otoregresif hataların varlığında tahmin
Egzersizler
8. Araçsal değişkenler
8.1. Araçsal değişkenler kullanılarak elde edilen tahminlerin tutarlılığı
8.2. Ölçüm hatalarının etkisi
8.3. İki Adımlı En Küçük Kareler
8.4. Hausman testi
Egzersizler
9. Regresyon denklem sistemleri
3.1. Dışarıdan ilgisiz denklemler
9.1. Eşzamanlı denklem sistemleri
Egzersizler
10. Regresyon modellerinde maksimum olabilirlik yöntemi
10.1. giriiş
10.2. Matematiksel aparat 246
10.3. Çok değişkenli normal dağılım parametrelerinin maksimum olabilirlik tahmini
10.4. Maksimum olabilirlik tahmincilerinin özellikleri
10.5. Doğrusal bir modelde maksimum olasılık tahmini
10.6. Doğrusal bir modelde hipotez testi, I
10.7. Doğrusal modelde hipotez testi, II
10.8. Doğrusal Olmayan Kısıtlamalar
Egzersizler
11. Zaman serisi
11.1. Dağıtılmış gecikme modelleri
11.2. Dinamik modeller
11.3. Birim kökler ve eşbütünleşme
11.4 Box-Jenkins modelleri (ARIMA)
11.5. GARCH modelleri
Egzersizler
12. Ayrık bağımlı değişkenler ve sansürlenmiş örnekler
12.1. İkili ve çoktan seçmeli modeller
12.2. Kırpılmış ve sansürlenmiş örneklere sahip modeller
Egzersizler
13. Panel verileri
13.1 Giriş
13.2. Tanımlar ve temel modeller
13.3. Sabit efekt modeli
13.4. Rastgele etki modeli
13.5. Uyum kalitesi
13.6. Model seçimi
13.7. Dinamik modeller
13.8. Panel verili ikili seçim modelleri
13.9. Genelleştirilmiş momentler yöntemi
Egzersizler
14. Ön Test: Giriş
14.1. giriiş
14.2. Sorunun formülasyonu
14.3. Ana sonuç
14.4. Ön test değerlendirmesi
14.5. WALS değerlendirmesi
14.6. Eşdeğerlik teoremi
14.7. Ön test ve eksik raporlama etkisi
14.8. "Açıklama" etkisi. Bir yardımcı parametre
14.9. Model seçimi: genelden özele ve özelden genele
14.10. "Açıklama" etkisi. İki yardımcı parametre
14.11. Tahmin ve ön test
14.12. genellemeler
14.13. Diğer sorular
Egzersizler
15. Finansal piyasaların ekonometrisi
15.1. giriiş
15.2. Finansal Piyasa Etkinliği Hipotezi
15.3. Menkul kıymet portföyünün optimizasyonu
15.4. Yeni varlıkların etkili bir portföye dahil edilmesini test edin
15.5. Risksiz bir varlığın varlığında optimum portföy
15.6. Finansal varlık değerleme modelleri
Egzersizler
16. Ekonometri perspektifleri
1.6.1. giriiş
16.2. Bir ekonometri uzmanı tam olarak ne yapar?
16.3. Ekonometri ve fizik
16.4. Ekonometri ve matematiksel istatistik
16.5. Teori ve pratik
16.6. Ekonometrik yöntem
16.7. Zayıf bağlantı
16.8. Toplama
16.9. Diğer çalışmalar nasıl kullanılır?
16.10. Çözüm
LA uygulaması. Lineer Cebir
1. Vektör uzayı
2. Vektör uzayı LP
3. Doğrusal bağımlılık
4. Doğrusal alt uzay
5. Temel. Boyut
6. Doğrusal operatörler
7. Matrisler
8. Matrislerle işlemler
9. Matris değişmezleri: iz, determinant
10. Matris sıralaması
11. Ters matris
12. Doğrusal denklem sistemleri
13. Özdeğerler ve vektörler
14. Simetrik matrisler
15. Pozitif tanımlı matrisler
16. İdempotent matrisler
17. Blok matrisleri
18. Kronecker ürünü
19. Vektör argümanına göre farklılaştırma
Egzersizler
MS uygulaması. Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik
1. Rastgele değişkenler, rastgele vektörler
2. Koşullu dağılımlar
3. Bazı özel dağıtımlar
4. Çok değişkenli normal dağılım
5. Büyük sayılar kanunu. Merkezi Limit Teoremi
6 Matematiksel istatistiğin temel kavramları ve görevleri
7. Parametre tahmini
8. Hipotezlerin test edilmesi
EP uygulaması. Ekonometrik paketlere genel bakış
1. Paketlerin kökeni. Windows sürümleri. Grafik Sanatları
2. Bazı paketler hakkında
3. Pratik iş deneyimi
Uygulama ST. Kısa İngilizce-Rusça terimler sözlüğü
TA uygulaması. Tablolar
Edebiyat
Konu dizini

UDC330.43(075.8)
BBK 65v6ya73

Magnus Y.R., Katyshev P.K., Peresetsky A.A.
Ekonometri. Başlangıç kursu: Ders Kitabı. — 8. baskı, rev. - M.: , 2007. - 504 s.

ISBN 978-5-7749-0473-0

“Panel Verileri” ile ilgili bölüm, kitabı modern temel ekonometri derslerinde geleneksel olarak yer alan konuların kapsamlı bir listesine genişletmektedir. “Ön Test” ve “Finansal Piyasaların Ekonometrisi” bölümleri, ekonometrinin sırasıyla teorik ve uygulamalı yönleriyle ilgilenenler için faydalı olacaktır. Egzersiz sayısı önemli ölçüde arttı. Kitabın web sitesinde okuyucunun kullanımına sunulan, gerçek verilerle yapılan alıştırmalar yer alıyor.

Lisans öğrencileri, lisansüstü öğrenciler, öğretmenler ve uygulamalı ekonomi ve finans uzmanları için.

Ders kitabı ekonometrinin temellerinin sistematik bir sunumunu içermektedir ve yazarların Rusya Ekonomi Okulu ve Ekonomi Yüksek Okulu'nda birkaç yıl boyunca verdiği dersler temel alınarak yazılmıştır. Doğrusal çift yönlü ve çoklu regresyon modelleri, en küçük kareler, hipotez testi, genelleştirilmiş en küçük kareler, değişen varyans ve hata otokorelasyonu, tahmin ve model belirleme sorunları gibi konular dahil olmak üzere ayrıntılı olarak incelenmektedir. Eş zamanlı denklem sistemlerine ayrı bir bölüm ayrılmıştır.

1997 baskısı ile karşılaştırıldığında kitap, regresyon modellerinde, zaman serilerinde ve ayrık ve sınırlı bağımlı değişkenlere sahip modellerde maksimum olabilirlik üzerine üç yeni bölüm içermektedir. Rusya ekonomisinden örneklerin, görevlerin ve tatbikatların sayısı önemli ölçüde artırıldı.

Lisans öğrencileri, lisansüstü öğrenciler, öğretmenler ve uygulamalı ekonomi ve finans uzmanları için.

Ekonometri (mikroekonomi ve makroekonomi ile birlikte) modern ekonomi eğitiminin temel disiplinlerinden biridir. Ekonometri nedir? Yaşayan, gelişen bir bilimle uğraşırken, konusunun ve yöntemlerinin kısa bir tanımını yapmaya çalışmak her zaman bir zorlukla karşı karşıya kalır. Ekonometrinin adından da anlaşılacağı gibi ekonomik ölçüm bilimi olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette mümkün ama o zaman şu soru ortaya çıkıyor: "Ekonomik ölçümler" teriminin anlamı nedir? Bu, matematiğin sayıların bilimi olarak tanımlanmasına benzer. Bu nedenle, bu sorunu daha ayrıntılı olarak geliştirmeye çalışmadan, ekonomi ve ekonometri alanında tanınmış otoritelerin açıklamalarından alıntı yapacağız.

“Ekonometri, teorideki modern gelişmelere ve sonuç çıkarma yöntemleriyle ilgili gözlemlere dayalı olarak gerçek ekonomik olayların niceliksel analizine olanak tanır” (Samuelson).

“Ekonometrinin temel görevi, ekonomik akıl yürütmeyi ampirik içerikle doldurmaktır” (Klein).

“Ekonometrinin amacı ekonomik yasaların ampirik olarak türetilmesidir. Ekonometri, varsayılan ilişkileri test etmek ve açıklığa kavuşturmak için gerçek verileri kullanarak teoriyi tamamlar” (Malenvaux).

Bu kitap öncelikle ekonometriyi ilk kez öğrenmeye başlayan öğrencilere yöneliktir ve iki amacı vardır. Öncelikle okuyucuyu ekonomi alanında uygulamalı araştırmalara hazırlamak istiyoruz. İkinci olarak ekonometri teorisini derinlemesine inceleyecek olan öğrencilere faydalı olacağını düşünüyoruz. Ekonometri konusunda önceden bilgi sahibi olmanıza gerek yoktur. Ancak, doğrusal cebir, olasılık teorisi ve matematiksel istatistik derslerine başlangıçta aşina olunduğu varsayılır (örneğin, Gelfand, 1971; Ilyin ve Poznyak, 1984; Wentzel, 1964). Ayrıca okuyucunun bir teknik üniversitenin standart kursu kapsamında matematiksel analizde uzmanlaştığını da varsayıyoruz.

İngilizce ekonometri üzerine birkaç mükemmel ders kitabı vardır. Örneğin, kitap (Greene, 1997) haklı olarak bir “ekonometri ansiklopedisi” olarak kabul edilebilir; modern ekonometrinin hemen hemen tüm bölümlerini içerir. Ders kitabı (Goldberger, 1990) ekonometrinin resmi matematiksel yönüne daha fazla önem vermektedir. Bizce kitap (Johnston ve DiNardo, 1997) teori ve uygulama açısından oldukça başarılı, modern ve dengelidir. Ayrıca, güçlü bir matematik altyapısı olmayan okuyucuları hedefleyen ve çok sayıda örnek ve alıştırma sunan (Griffiths, Hill ve Judge, 1993) ve (Pindyck ve Rubinfeld, 1991) ders kitapları da dikkate değerdir. Standart ders kitaplarına iyi bir katkı, ekonometrik analizin asıl yönüne odaklanan ve çok sayıda ilginç alıştırma içeren kitaptır (Kennedy, 1998). Zaman serileri teorisinin oldukça detaylı ve yüksek matematiksel düzeyde sunulduğu kitap (Hamilton, 1994) ve teoriye ilişkin başarılı ve derli toplu bölümler içeren kitaptan (Stewart, 1991) da bahsetmek gerekir. zaman serisi.

Bu nedenle mevcut ders kitaplarından birini tercüme etmek yerine yeni bir kitap yazılması yönünde bazı argümanlar öne sürmek gerekebilir. Kitabımız, yazarlardan birinin (Ya. Magnus) Mart-Nisan 1993'te Rus Ekonomi Okulu (NES) öğrencileri için yüksek lisans programında başlangıç ekonometri dersi olarak verdiği derslerin materyallerine dayanmaktadır. Diğer iki yazar (P) . Katyshev, A. .Peresetsky) uygulamalı dersler verdi. 7 haftalık yoğun kursta ekonometrinin temelleri yer aldı. Bu, Rus Ekonomi Okulu'nun varlığının ilk yılıydı. Sonraki yıllarda, yazarlar NES'teki birinci sınıf öğrencilerine yönelik üç ekonometri dersinin tamamı için müfredatın oluşturulmasında işbirliği yaptılar. Çalışma sürecinde özellikle Batı Avrupa ve ABD ekonomilerinden geleneksel olarak kabul edilen örnekler yerine kullandığımız Rusya ekonomisinden örnekler derledik. Sonunda, özellikle Rus öğrenciler için yazılmış bir ders kitabının olmasının arzu edilir olduğu sonucuna vardık ve ders müfredatını bağımsız bir kitap halinde revize ettik. Dolayısıyla bu kitap, Rus öğrencilere ekonometri öğretme konusunda beş yıllık deneyimin sonucudur.

Bölüm 2-4, doğrusal regresyon modellerinin klasik teorisini içermektedir. Bu materyal ekonometrinin temelini oluşturmaktadır ve öğrencilerin kitabın geri kalanına geçmeden önce konuyu iyice kavramaları gerekmektedir. Bölüm 2, iki regresörlü en basit modeli inceliyor; Bölüm 3, çok değişkenli modellere ayrılmıştır. Bazı yönlerden Bölüm 2 gereksizdir ancak pedagojik açıdan bakıldığında öncelikle iki değişkenli regresyon modellerini incelemek son derece faydalıdır. O zaman, örneğin matris cebiri olmadan da yapabilirsiniz; iki boyutlu durumda regresyonun grafiksel yorumunu anlamak da daha kolaydır. Bölüm 4 birkaç ek bölüm içermektedir (çoklu bağlantı sorunu, kukla değişkenler, model spesifikasyonu), ancak içeriği aynı zamanda ekonometrinin standart temelleri olarak da kabul edilebilir.

Bölüm 5-9'da stokastik regresörler, genelleştirilmiş en küçük kareler, değişen varyans ve artıkların otokorelasyonu, erişilebilir genelleştirilmiş en küçük kareler, tahmin ve araç değişkenler gibi standart çoklu regresyon modelinin bazı genellemeleri incelenmektedir. Ekonometrik teoriyle ilgili şaşırtıcı olan şey, bu düzeyde, standart çekirdek teorideki (Bölüm 2-4) teoremlerin çoğunun, teoremlerin koşulları gevşetildiğinde, en azından yaklaşık olarak veya asimptotik olarak geçerli kalmasıdır. Bölüm 5-9'un sonuçlarına, Bölüm 2-4'te sunulan ana sonuçlarla birlikte sürekli olarak atıfta bulunulmasını önemle tavsiye ederiz.

Bölüm 10 eşzamanlı denklem sistemleri teorisini içerir; modelin birden fazla denklem içermesi durumu. Bir ekonometristin pratik çalışmalarda karşılaşabileceği sorunlar dikkate alınır.

Kitap, ekonometrik paketlere genel bir bakış ve kısa bir İngilizce-Rusça terimler sözlüğü de dahil olmak üzere çeşitli ekler içermektedir.

Deneyimlerimiz, 1-7. Bölümlerdeki materyallerin haftada 6 saatlik 7 haftalık bir kurs için yeterli olduğunu ve 1-10. Bölümlerdeki materyallerin ise standart bir dönemlik kurs için yeterli olduğunu göstermektedir. Aşağıdaki kurs yapısıyla iyi sonuçlar elde ettik: haftada iki adet iki saatlik ders ve bir seminer (daha küçük alt gruplar halinde), ancak diğer kurs yapıları da mümkündür.

Öğrenciler için

Problem çözmek matematik, istatistik ve ekonometri öğrenmenin anahtarıdır. Biz öğrenciyken öğretmenlerimiz bunu bize anlatırdı, biz de burada tekrarlıyoruz. Ve bu doğru! Uygulamalı öğrenciler için verilerle denemeler yapmak önemlidir. Verilerinizden birkaç gözlemi çıkarın ve tahminlerinize ne olduğunu ve nedenini görün. Açıklayıcı değişkenler ekleyin ve tahminlerinizin ve öngörülerinizin nasıl değiştiğini görün. Genel olarak deney yapın. Teori odaklı bir öğrenci, teoremin şu veya bu koşulunun neden gerekli olduğunu kendisine sormalıdır. Koşullardan birini kaldırırsanız veya değiştirirseniz teorem neden doğru olmaktan çıkıyor? Karşı örnekleri bulun.

Öğretmenler için

Tüm öğrencilerin dersin başında gerekli matematik ve istatistiksel altyapıya sahip olmaları önemlidir. Eğer durum böyle değilse o zaman ders doğrusal cebir ve matematiksel istatistikteki gerekli kavramların gözden geçirilmesiyle başlamalıdır. 2-4. Bölümler dersin başında yer almalıdır. Kitabın tamamının derse dahil edilmesine zaman izin vermiyorsa, başka konuların seçilmesinde bir miktar özgürlük vardır. Yeterli zaman yoksa, bir sonraki ders için stokastik regresörleri (bölüm 5.1) ve değişen varyans testlerini (ancak değişen varyans kavramının kendisini değil) erteleyebilirsiniz. 7-10. Bölümler, eğitmenin zevkine bağlı olarak değişen derecelerde ayrıntıyla derse dahil edilebilecek özel ancak önemli bölümleri içerir.

Bu kitaptaki yazım hataları, belirsiz yerler, hatalar ile ilgili her türlü yorum, mesaj için minnettar olacağız.

Teşekkür

Dersi okurken kitap üzerinde çalışırken kullandığımız birçok eleştirel yorumda bulunan Rus Ekonomi Okulu'nun beş kuşak öğrencilerine büyük bir borcumuz var. Onlar olmasaydı bu kitap asla yazılamazdı.

Moskova'daki apartman piyasasına ilişkin kitap için bir örnek hazırlayan NES mezunları Vladislav Kargin ve Alexey Onatsky'nin yanı sıra, çabalarıyla birçok yazım hatasını önlemeyi başardığımız NES öğrencileri Elena Paltseva ve Gauhar Turmukhambetova'ya minnettarız. Taslağın redaksiyon sorumluluğunu üstlenen meslektaşımız Alexander Slastnikov'a da minnettarız. Taslak üzerinde yapılan çalışmalarda P. Katyshev ve A. Peresetsky, Rusya İnsani Bilim Vakfı'nın 96-02-16011a projesinden mali destek aldı.

Tilburg/Moskova, Mart 1997

6. baskı, revize edildi. ve ek - M .: Delo, 2004. - 576 s.

Kitabın altıncı baskısına üç yeni bölüm eklendi. "Panel Verileri" ile ilgili bölüm, kitabı modern temel ekonometri derslerinde geleneksel olarak yer alan konuların kapsamlı bir listesine genişletmektedir. Ekonometrinin sırasıyla teorik ve uygulamalı yönleriyle ilgilenenler için faydalı olacak “Ön Test” ve “Finansal Piyasaların Ekonometrisi” bölümleri de eklenmiştir. Egzersiz sayısı önemli ölçüde arttı. Kitabın web sitesinde okuyucunun kullanımına sunulan, gerçek verilerle yapılan alıştırmalar yer alıyor.

Lisans öğrencileri, lisansüstü öğrenciler, öğretmenler ve uygulamalı ekonomi ve finans uzmanları için

Biçim: djvu

Boyut: 5,9 MB

İndirmek: yandex.disk

Biçim: pdf

Boyut: 21,7 MB

İndirmek: Drive.google

İçindekiler
Açılış konuşması 10
İlk baskıya önsöz 13
Üçüncü baskıya önsöz 18
Altıncı baskıya önsöz 23
1. Giriş 26
1.1. Modeller 26
1.2. Model türleri 28
1.3. Veri türleri 30
2. Eşleştirilmiş regresyon modeli 32
2.1. Eğri uydurma 32
2.2. En küçük kareler yöntemi (LSM) 34
2.3. İki değişkenli doğrusal regresyon modeli 38
2.4. Gauss-Markov teoremi. Hata varyansının tahmini a2 41
2.5. Regresyon parametrelerinin OLS tahminlerinin istatistiksel özellikleri. Hipotez testi b = bo- Regresyon katsayıları için güven aralıkları 46
2.6. Regresyonda bağımlı değişkendeki değişimin analizi. Belirleme katsayısı R2 51
2.7. Regresyon katsayılarının maksimum olasılık tahmini 55
Alıştırmalar 58
3. Çoklu regresyon modeli 67
3.1. Ana hipotezler 68
3.2. En küçük kareler yöntemi. Gauss-Markov teoremi 69
3.3. OLS tahmincilerinin istatistiksel özellikleri 72
3.4. Regresyonda bağımlı değişkendeki değişimin analizi. R2 katsayıları ve düzeltilmiş R^, 74
3.5. Hipotezlerin test edilmesi. Güven aralıkları ve güven bölgeleri 78"
Alıştırmalar 88
4. Çoklu regresyonun çeşitli yönleri 108
4.1. Çoklu doğrusallık 109;
4.2. Kukla değişkenler 112
4.3. Kısmi korelasyon 118
4.4. Model 124 Şartname
Alıştırmalar 135
5. Çoklu regresyonun bazı genellemeleri 148
5.1. Stokastik regresörler 149
5.2. Genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi.... 154
5.3. Mevcut Genelleştirilmiş En Küçük Kareler 160
Alıştırmalar 163
6. Değişken varyans ve zaman içindeki korelasyon 167
6.1. Değişken varyans 168
6.2. Zaman korelasyonu 184
Egzersizler 192
7. Regresyon modellerinde tahmin 204
7.1. Koşulsuz tahmin 205
7.2. Koşullu Tahmin 208
7.3. Otoregresif hataların varlığında tahmin 209
Alıştırmalar 211
8. Araçsal Değişkenler 212
8.1. Araçsal değişkenler kullanılarak elde edilen tahminlerin tutarlılığı 213
8.2. Ölçüm hatalarının etkisi 214
8.3. İki adımlı en küçük kareler yöntemi.... 215
8.4. Hausman testi 217
Alıştırmalar 218
9. Regresyon denklem sistemleri 220
3.1. Görünüşte İlgisiz Denklemler 221
9.1. Eşzamanlı denklem sistemleri 224
Alıştırmalar 241
10. Regresyon modellerinde maksimum olasılık yöntemi 244
10.1. Giriş 245
10.2. Matematiksel aparat 246
10.3. Çok değişkenli normal dağılım parametrelerinin maksimum olabilirlik tahmini. . 248
10.4. Maksimum olabilirlik tahminlerinin özellikleri. 249
10.5. Doğrusal bir modelde maksimum olasılık tahmini 250
10.6. Doğrusal bir modelde hipotez testi, I 253
10.7. Doğrusal modelde hipotez testi, II 257
10.8. Doğrusal olmayan kısıtlamalar 258
Egzersizler 260
11. Zaman serisi 264
11.1. Dağıtılmış gecikme modelleri 266
11.2. Dinamik modeller 268
11.3. Birim kökler ve eşbütünleşme 276
11.4 Box-Jenkins Modelleri (ARIMA) 28
11.5. GARCH modelleri 3
Egzersizler 3J
12. Ayrık bağımlı değişkenler ve sansürlenmiş örnekler 3
12.1. İkili ve çoktan seçmeli modeller... 3!
12.2. Kırpılmış ve sansürlenmiş örneklere sahip modeller 3.
Alıştırmalar 3;
13. Panel verileri 31
13.1 Giriş 3
13.2. Tanımlar ve temel modeller 3
13.3. Sabit etkili model 3
13.4. Rastgele etki modeli 31
13.5. Uyum kalitesi Z1
13.6. Model seçimi 3"
13.7. Dinamik Modeller 3
13.8. Panel verili ikili seçim modelleri 3
13.9. Genelleştirilmiş momentler yöntemi 3
Alıştırmalar 39
14. Ön test: giriş 39
14.1. Giriş 3!
14.2. Sorunun bildirimi 40
14.3. Ana sonuç 40"
14.4. Ön test değerlendirmesi 4$
14.5. WALS puanı 40
14.6. Denklik teoremi 4
14.7. Ön test ve eksik tahmin etkisi 407
14.8. "Açıklama" etkisi. Bir yardımcı parametre 412
14.9. Model seçimi: genelden özele ve özelden genele 415
14.10. "Açıklama" etkisi. İki yardımcı parametre 419
11. Tahmin ve ön test 425
.12. Genellemeler 429
13. Diğer sorular 432
Alıştırmalar 434
15. Finansal piyasaların ekonometrisi 435
11.5.1. Giriş 436
15.2. Finansal piyasa etkinliği hipotezi. . . 438
15.3. Menkul kıymetler portföyünün optimizasyonu 446
15.4. Yeni varlıkların etkili bir portföye dahil edilmesine yönelik test 450
15.5. Risksiz bir varlığın varlığında optimum portföy 456
15.6. Finansal varlık değerleme modelleri 461
Alıştırmalar 471
16. Ekonometri perspektifleri 472
1.6.1. Giriş 472
16.2. Bir ekonometri uzmanı tam olarak ne yapar? .... 473
16.3. Ekonometri ve Fizik 474
16.4. Ekonometri ve matematiksel istatistik. . . 475
16.5. Teori ve pratik 476
16.6. Ekonometrik yöntem 477
16.7. Zayıf bağlantı 480
1.6.8. Toplama 481
16.9. Diğer eserler nasıl kullanılır 481
16.10. Sonuç 482
LA uygulaması. Doğrusal Cebir 484
1. Vektör uzayı 484
2. Vektör uzayı LP 485
3. Doğrusal bağımlılık 485
4. Doğrusal alt uzay 486
5. Temel. Boyut 486
6. Doğrusal operatörler 487
7. Matrisler 488
8. Matrislerle İşlemler 489
9. Matris değişmezleri: iz, determinant 492
10. Matris sıralaması 494
11. Ters matris 495
12. Doğrusal denklem sistemleri 496
13. Özdeğerler ve vektörler 496
14. Simetrik matrisler 498
15. Pozitif tanımlı matrisler 500
16. İdempotent matrisler 502
17. Blok matrisleri 503
18. Kronecker ürünü 504
19. Vektör argümanıyla türev alma. . 505
Alıştırmalar 507
MS uygulaması. Olasılık teorisi ve matematiksel istatistik 509
1. Rastgele değişkenler, rastgele vektörler 509
2. Koşullu dağılımlar 516
3. Bazı özel dağıtımlar 518
4. Çok değişkenli normal dağılım 524
5. Büyük sayılar kanunu. Merkezi limit teoremi 528
6 Matematiksel istatistiğin temel kavramları ve görevleri 531
7. Parametre tahmini 533
8. Hipotez testi 539
EP uygulaması. Ekonometrik paketlerin gözden geçirilmesi 542
1. Paketlerin kökeni. Windows sürümleri. Grafik 543
2. Yaklaşık 544 paket hakkında
3. Pratik iş deneyimi 546
Uygulama ST. Kısa İngilizce-Rusça terimler sözlüğü 547
TA uygulaması. Tablolar 555
Edebiyat 561
Konu dizini 570

Görüntüleme

Ekonometri. Başlangıç ​​kursu

Ekonometri. Başlangıç kursu