rumah » Gaya » Ekonometrika. Kursus pemula

Ekonometrika. Kursus pemula

Daftar Isi Kata Pengantar Edisi Pertama Kata Pengantar Edisi Ketiga Kata Pengantar Edisi Keenam 1. Pendahuluan 1.1. Model 1.2. Jenis model 1.3. Tipe data 2. Model regresi berpasangan 2.1. Pemasangan kurva 2.2. Metode kuadrat terkecil (LSM) 2.3. Model regresi linier dengan dua variabel 2.4. Teorema Gauss-Markov. Estimasi varians error a2 2.5. Sifat statistik estimasi OLS parameter regresi. Pengujian hipotesis b = bo- Confidence interval untuk koefisien regresi 2.6. Analisis variasi variabel dependen secara regresi. Koefisien determinasi R2 2.7. Estimasi kemungkinan maksimum koefisien regresi Latihan 3. Model regresi berganda 3.1. Hipotesis utama 3.2. Metode kuadrat terkecil. Teorema Gauss-Markov 3.3. Sifat statistik estimasi OLS 3.4. Analisis variasi variabel dependen secara regresi. Koefisien R2 dan disesuaikan R 3,5. Menguji hipotesis. Interval kepercayaan dan wilayah kepercayaan Latihan 4. Berbagai aspek regresi berganda 4.1. Multikolinearitas 4.2. Variabel tiruan 4.3. Korelasi parsial 4.4. Spesifikasi model Latihan 5. Beberapa generalisasi regresi berganda 5.1. Regresor stokastik 5.2. Metode kuadrat terkecil yang digeneralisasi 5.3. Latihan Generalized Least Squares yang Dapat Diakses 6. Heteroskedastisitas dan Korelasi Waktu 6.1. Heteroskedastisitas 6.2. Latihan Korelasi Waktu 7. Peramalan dalam model regresi 7.1. Peramalan tanpa syarat 7.2. Peramalan bersyarat 7.3. Peramalan dengan adanya kesalahan autoregresif Latihan 8. Variabel instrumental 8.1. Konsistensi estimasi diperoleh dengan menggunakan variabel instrumental 8.2. Pengaruh kesalahan pengukuran 8.3. Metode Kuadrat Terkecil Dua Langkah 8.4. Latihan Uji Hausman 9. Sistem persamaan regresi 3.1. Persamaan yang tidak berhubungan secara eksternal 9.1. Sistem persamaan simultan Latihan 10. Metode kemungkinan maksimum dalam model regresi 10.1. Pendahuluan 10.2. Peralatan Matematika 246 10.3. Estimasi kemungkinan maksimum parameter distribusi normal multivariat 10.4. Sifat perkiraan kemungkinan maksimum 10.5. Estimasi kemungkinan maksimum dalam model linier 10.6. Pengujian hipotesis dalam model linier, I 10.7. Pengujian Hipotesis dalam Model Linier, II 10.8. Latihan Kendala Nonlinier 11. Deret Waktu 11.1. Model lag terdistribusi 11.2. Model dinamis 11. 3. Akar satuan dan kointegrasi 11.4 Model Box-Jenkins (ARIMA) 11.5. Latihan Model GARCH 12. Variabel Dependen Diskrit dan Sampel Tersensor 12.1. Model biner dan pilihan ganda 12.2. Model dengan Sampel yang Dikurangi dan Disensor Latihan 13. Data Panel 13.1 Pendahuluan 13.2. Sebutan dan model dasar 13.3. Model efek tetap 13.4. Model efek acak 13.5. Kualitas kesesuaian 13.6. Pemilihan model 13.7. Model dinamis 13.8. Model pilihan biner dengan data panel 13.9. Metode momen yang digeneralisasi Latihan 14. Pre-test: pendahuluan 14.1. Pendahuluan 14.2. Rumusan masalah 14.3. Hasil utama 14.4. Skor pretes 14,5. Skor WALS 14,6. Teorema kesetaraan 14.7. Efek pra-pengujian dan perkiraan yang terlalu rendah 14.8. Efek "meremehkan". Satu parameter tambahan 14.9. Pemilihan model: dari umum ke khusus dan dari khusus ke umum 10.14. Efek "meremehkan". Dua parameter tambahan 14.11. Peramalan dan pengujian pendahuluan 14.12. Generalisasi 14.13. Soal-soal lainnya Latihan 15. Ekonometrika pasar keuangan 15.1. Pendahuluan 15.2. Hipotesis efisiensi pasar keuangan 15.3. Optimalisasi portofolio surat berharga 15.4. Pengujian untuk memasukkan aset baru ke dalam portofolio efektif 15.5. Portofolio optimal dengan adanya aset bebas risiko 15.6. Model penilaian aset keuangan Latihan 16. Perspektif ekonometrik 1.6.1. Pendahuluan 16.2. Apa sebenarnya yang dilakukan seorang ahli ekonometrika? 16.3. Ekonometri dan fisika 16.4. Ekonometrika dan statistik matematika 16.5. Teori dan Praktek 16.6. Metode ekonometrik 16.7. Tautan lemah 16.8. Agregasi 16.9. Cara menggunakan karya lain 16.10. Kesimpulan Lampiran LA. Aljabar linier 1. Ruang vektor 2. Ruang vektor LP 3. Ketergantungan linier 4. Subruang linier 5. Basis. Dimensi 6. Operator linier 7. Matriks 8. Operasi matriks 9. Invarian matriks: jejak, determinan 10. Rank matriks 11. Matriks invers 12. Sistem persamaan linier 13. Nilai eigen dan vektor 14. Matriks simetris 15. Pasti positif matriks 16 Matriks idempoten 17. Matriks blok 18. Hasil kali Kronecker 19. Diferensiasi terhadap argumen vektor Latihan Aplikasi MS. Teori probabilitas dan statistik matematika 1. Variabel acak, vektor acak 2. Distribusi bersyarat 3. Beberapa distribusi khusus 4. Distribusi normal multivariat 5. Hukum bilangan besar. Teorema limit pusat 6 Konsep dasar dan permasalahan statistik matematika 7. Estimasi parameter 8. Pengujian hipotesis Lampiran EP. Ikhtisar paket ekonometrik 1. Asal paket. Versi Windows. Grafik 2. Tentang beberapa paket 3. Pengalaman praktis Lampiran ST. Kamus istilah Inggris-Rusia singkat Lampiran TA. Tabel Indeks Mata Pelajaran Sastra

Nama: Ekonometrika - Kursus pemula.

Buku teks ini berisi presentasi sistematis tentang dasar-dasar ekonometrik dan ditulis berdasarkan kuliah yang diberikan penulis selama beberapa tahun di Sekolah Ekonomi Rusia dan Sekolah Tinggi Ekonomi. Model regresi linier dipelajari secara detail (metode kuadrat terkecil, pengujian hipotesis, heteroskedastisitas, autokorelasi kesalahan, spesifikasi model). Bab terpisah dikhususkan untuk sistem persamaan simultan, metode kemungkinan maksimum dalam model regresi, model dengan variabel terikat diskrit dan terbatas.
Tiga bab baru telah ditambahkan ke edisi keenam buku ini. Bab tentang "Data Panel" memperluas buku ini ke daftar lengkap topik yang biasanya disertakan dalam kursus ekonometrik dasar modern. Bab “Pengujian Awal” dan “Ekonometrika Pasar Keuangan” juga telah ditambahkan, yang akan berguna bagi mereka yang tertarik pada aspek teoretis dan terapan dari ekonometrik. Jumlah latihan telah meningkat secara signifikan. Latihan dengan data nyata disertakan, tersedia untuk pembaca di situs web buku.
Untuk sarjana, mahasiswa pascasarjana, guru, serta spesialis di bidang ekonomi dan keuangan terapan.

Ekonometrika (bersama dengan mikroekonomi dan makroekonomi) adalah salah satu disiplin dasar pendidikan ekonomi modern. Apa itu ekonometrika? Ketika berhadapan dengan ilmu pengetahuan yang hidup dan berkembang, selalu ada kesulitan dalam mencoba memberikan gambaran singkat tentang pokok bahasan dan metodenya. Bisakah kita mengatakan bahwa ekonometrika adalah ilmu pengukuran ekonomi, seperti namanya? Tentu bisa saja, namun kemudian timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan istilah “pengukuran ekonomi”. Hal ini serupa dengan mendefinisikan matematika sebagai ilmu tentang bilangan. Oleh karena itu, tanpa mencoba mengembangkan masalah ini secara lebih rinci, kami akan mengutip pernyataan dari otoritas yang diakui di bidang ekonomi dan ekonometrik.

1. Perkenalan
1.1. Model
1.2. Jenis model
1.3. Tipe data
2. Model regresi berpasangan
2.1. Pemasangan kurva
2.2. Metode kuadrat terkecil (LSM)
2.3. Model regresi linier dengan dua variabel
2.4. Teorema Gauss-Markov. Estimasi varians kesalahan a2
2.5. Sifat statistik estimasi OLS parameter regresi. Pengujian hipotesis b = bo- Interval kepercayaan untuk koefisien regresi
2.6. Analisis variasi variabel dependen secara regresi. Koefisien determinasi R2
2.7. Estimasi kemungkinan maksimum koefisien regresi
Latihan
3. Model regresi berganda
3.1. Hipotesis utama
3.2. Metode kuadrat terkecil. Teorema Gauss-Markov
3.3. Sifat statistik penduga OLS
3.4. Analisis variasi variabel dependen secara regresi. Koefisien R2 dan R yang disesuaikan
3.5. Menguji hipotesis. Interval kepercayaan dan wilayah kepercayaan
Latihan
4. Berbagai aspek regresi berganda
4.1. Multikolinearitas
4.2. Variabel tiruan
4.3. Korelasi parsial
4.4. Spesifikasi Model
Latihan
5. Beberapa generalisasi dari regresi berganda
5.1. Regresor stokastik
5.2. Kuadrat terkecil yang digeneralisasi
5.3. Kuadrat Terkecil Umum yang Tersedia
Latihan
6. Heteroskedastisitas dan korelasi dari waktu ke waktu
6.1. Heteroskedastisitas
6.2. Korelasi dari waktu ke waktu
Latihan
7. Peramalan dalam model regresi
7.1. Peramalan tanpa syarat
7.2. Prediksi Bersyarat
7.3. Peramalan dengan adanya kesalahan autoregresif
Latihan
8. Variabel instrumental
8.1. Konsistensi estimasi diperoleh dengan menggunakan variabel instrumental
8.2. Dampak kesalahan pengukuran
8.3. Kuadrat Terkecil Dua Langkah
8.4. tes Hausman
Latihan
9. Sistem persamaan regresi
3.1. Persamaan yang tidak berhubungan secara eksternal
9.1. Sistem persamaan simultan
Latihan
10. Metode kemungkinan maksimum dalam model regresi
10.1. Perkenalan
10.2. Peralatan matematika 246
10.3. Estimasi kemungkinan maksimum parameter distribusi normal multivariat
10.4. Properti penduga kemungkinan maksimum
10.5. Estimasi kemungkinan maksimum dalam model linier
10.6. Pengujian hipotesis dalam model linier, I
10.7. Pengujian hipotesis dalam model linier, II
10.8. Batasan Nonlinier
Latihan
11. Rangkaian waktu
11.1. Model lag terdistribusi
11.2. Model dinamis
11.3. Akar satuan dan kointegrasi
11.4 Model Box-Jenkins (ARIMA)
11.5. model GARCH
Latihan
12. Variabel terikat diskrit dan sampel tersensor
12.1. Model biner dan pilihan ganda
12.2. Model dengan sampel yang dipangkas dan disensor
Latihan
13. Data panel
13.1 Pendahuluan
13.2. Sebutan dan model dasar
13.3. Model efek tetap
13.4. Model efek acak
13.5. Kualitas kecocokan
13.6. Pemilihan model
13.7. Model dinamis
13.8. Model pilihan biner dengan data panel
13.9. Metode momen yang digeneralisasi
Latihan
14. Pra-Tes: Pendahuluan
14.1. Perkenalan
14.2. Rumusan masalah
14.3. Hasil utama
14.4. Penilaian pra-tes
14.5. penilaian WALS
14.6. Teorema kesetaraan
14.7. Pra-pengujian dan efek underreporting
14.8. Efek "meremehkan". Satu parameter tambahan
14.9. Pemilihan model: dari umum ke khusus dan dari khusus ke umum
14.10. Efek "meremehkan". Dua parameter tambahan
14.11. Peramalan dan pengujian pendahuluan
14.12. Generalisasi
14.13. Pertanyaan Lain
Latihan
15. Ekonometrika pasar keuangan
15.1. Perkenalan
15.2. Hipotesis Efisiensi Pasar Keuangan
15.3. Optimalisasi portofolio efek
15.4. Uji penyertaan aset baru dalam portofolio yang efektif
15.5. Portofolio optimal dengan adanya aset bebas risiko
15.6. Model penilaian aset keuangan
Latihan
16. Perspektif ekonometrik
1.6.1. Perkenalan
16.2. Apa sebenarnya yang dilakukan seorang ahli ekonometrika?
16.3. Ekonometrika dan fisika
16.4. Ekonometrika dan statistik matematika
16.5. Teori dan praktek
16.6. Metode ekonometrik
16.7. Tautan lemah
16.8. Pengumpulan
16.9. Cara menggunakan karya lain
16.10. Kesimpulan
aplikasi LA. Aljabar linier
1. Ruang vektor
2. Ruang vektor LP
3. Ketergantungan linier
4. Subruang linier
5. Dasar. Dimensi
6. Operator linier
7. Matriks
8. Operasi dengan matriks
9. Invarian matriks: jejak, determinan
10. Pangkat matriks
11. Matriks terbalik
12. Sistem persamaan linear
13. Nilai eigen dan vektor
14. Matriks simetris
15. Matriks pasti positif
16. Matriks idempoten
17. Blok matriks
18. Produk Kronecker
19. Diferensiasi berdasarkan argumen vektor
Latihan
aplikasi MS. Teori Probabilitas dan Statistik Matematika
1. Variabel acak, vektor acak
2. Distribusi bersyarat
3. Beberapa distro khusus
4. Distribusi normal multivariat
5. Hukum bilangan besar. Teorema limit pusat
6 Konsep dasar dan tugas statistik matematika
7. Estimasi parameter
8. Menguji hipotesis
Aplikasi EP. Ikhtisar paket ekonometrik
1. Asal paket. Versi Windows. Seni grafis
2. Tentang beberapa paket
3. Pengalaman kerja praktek
Aplikasi ST. Kamus istilah singkat Inggris-Rusia
aplikasi TA. Tabel
literatur
Indeks subjek

UDC 330.43(075.8)
BBK 65v6ya73

Magnus Y.R., Katyshev P.K., Peresetsky A.A.
Ekonometrika. Kursus awal: Buku Teks. — Edisi ke-8, putaran. - M.: , 2007. - 504 hal.

ISBN 978-5-7749-0473-0

Bab tentang “Data Panel” memperluas buku ini ke daftar lengkap topik yang biasanya disertakan dalam kursus ekonometrik dasar modern. Bab “Pengujian Awal” dan “Ekonometrika Pasar Keuangan” akan berguna bagi mereka yang tertarik pada aspek teoretis dan terapan dari ekonometrik. Jumlah latihan telah meningkat secara signifikan. Latihan dengan data nyata disertakan, tersedia untuk pembaca di situs web buku.

Untuk sarjana, mahasiswa pascasarjana, guru, serta spesialis di bidang ekonomi dan keuangan terapan.

Buku teks ini berisi presentasi sistematis tentang dasar-dasar ekonometrik dan ditulis berdasarkan kuliah yang diberikan penulis selama beberapa tahun di Sekolah Ekonomi Rusia dan Sekolah Tinggi Ekonomi. Model regresi linier berpasangan dan berganda dipelajari secara rinci, termasuk topik-topik seperti kuadrat terkecil, pengujian hipotesis, kuadrat terkecil umum, heteroskedastisitas dan autokorelasi kesalahan, peramalan, dan masalah spesifikasi model. Bab terpisah dikhususkan untuk sistem persamaan simultan.

Dibandingkan dengan edisi tahun 1997, buku ini memuat tiga bab baru tentang kemungkinan maksimum dalam model regresi, deret waktu, dan model dengan variabel terikat diskrit dan terikat. Jumlah contoh dari perekonomian Rusia, tugas dan latihan telah meningkat secara signifikan.

Untuk sarjana, mahasiswa pascasarjana, guru, serta spesialis di bidang ekonomi dan keuangan terapan.

“Ekonometri memungkinkan dilakukannya analisis kuantitatif terhadap fenomena ekonomi riil berdasarkan perkembangan modern dalam teori dan observasi terkait dengan metode penarikan kesimpulan” (Samuelson).

“Tugas utama ekonometrik adalah mengisi penalaran ekonomi apriori dengan konten empiris” (Klein).

“Tujuan ekonometrik adalah derivasi empiris dari hukum-hukum ekonomi. Ekonometrika melengkapi teori dengan menggunakan data nyata untuk menguji dan memperjelas hubungan yang dipostulasikan” (Malenvaux).

Buku ini ditujukan terutama bagi siswa yang baru pertama kali mempelajari ekonometrik, dan memiliki dua tujuan. Pertama, kami ingin mempersiapkan pembaca untuk penelitian terapan di bidang ekonomi. Kedua, menurut kami akan bermanfaat bagi mahasiswa yang akan mempelajari lebih lanjut teori ekonometrika secara mendalam. Tidak diperlukan pengetahuan sebelumnya tentang ekonometrik. Namun, keakraban awal dengan mata kuliah aljabar linier, teori probabilitas, dan statistik matematika diasumsikan (misalnya, Gelfand, 1971; Ilyin dan Poznyak, 1984; Wentzel, 1964). Kami juga berasumsi bahwa pembaca telah menguasai analisis matematis dalam mata kuliah standar universitas teknik.

Ada beberapa buku teks ekonometrika yang sangat bagus dalam bahasa Inggris. Misalnya, buku (Greene, 1997) dapat dianggap sebagai "ensiklopedia ekonometrik" - buku ini berisi hampir semua bagian ekonometrik modern. Buku teks (Goldberger, 1990) lebih memperhatikan sisi matematika formal ekonometrik. Menurut kami, buku tersebut (Johnston dan DiNardo, 1997) sangat sukses, modern dan seimbang dari segi teori dan penerapannya. Yang juga patut diperhatikan adalah buku teks (Griffiths, Hill dan Judge, 1993) dan (Pindyck dan Rubinfeld, 1991), yang ditujukan untuk pembaca tanpa latar belakang matematika yang kuat dan memberikan banyak contoh dan latihan. Tambahan yang bagus untuk buku teks standar adalah buku (Kennedy, 1998), yang berfokus pada sisi substantif analisis ekonometrik dan berisi sejumlah besar latihan menarik. Perlu juga disebutkan bukunya (Hamilton, 1994), di mana teori deret waktu disajikan dengan sangat rinci dan pada tingkat matematika yang tinggi, dan buku (Stewart, 1991), yang berisi bagian-bagian teori yang sukses dan ringkas. rangkaian waktu.

Oleh karena itu, mungkin perlu untuk membuat beberapa argumen yang mendukung penulisan buku baru daripada sekadar menerjemahkan salah satu buku teks yang sudah ada. Buku kami didasarkan pada materi perkuliahan yang diberikan oleh salah satu penulis (Ya. Magnus) sebagai mata kuliah awal ekonometrik pada program magister bagi mahasiswa Sekolah Ekonomi Rusia (NES) pada bulan Maret-April 1993. Dua penulis lainnya (P .Katyshev, A. .Peresetsky) mengadakan kelas praktik. Kursus intensif selama 7 minggu mencakup dasar-dasar ekonometrik. Ini adalah tahun pertama berdirinya Sekolah Ekonomi Rusia. Pada tahun-tahun berikutnya, penulis berkolaborasi dalam membuat silabus untuk ketiga mata kuliah ekonometrik untuk siswa tahun pertama di NES. Dalam proses kerja, khususnya, kami mengumpulkan contoh-contoh dari perekonomian Rusia, yang kami gunakan sebagai pengganti contoh-contoh yang dianggap tradisional dari perekonomian Eropa Barat dan Amerika Serikat. Kami akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa sebaiknya ada buku teks yang ditulis khusus untuk siswa Rusia, dan kami merevisi silabus kursus menjadi buku yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, buku ini merupakan hasil pengalaman lima tahun mengajar ekonometrika kepada siswa Rusia.

Bab 2-4 berisi tentang teori klasik model regresi linier. Materi ini adalah inti dari ekonometrik, dan siswa harus memiliki pemahaman yang baik sebelum melanjutkan ke sisa buku ini. Bab 2 membahas model paling sederhana dengan dua regressor, Bab 3 dikhususkan untuk model multivariat. Dalam beberapa hal, Bab 2 berlebihan, namun dari sudut pandang pedagogi, sangat berguna untuk mempelajari model regresi dua variabel terlebih dahulu. Kemudian, misalnya, Anda dapat melakukannya tanpa aljabar matriks; dalam kasus dua dimensi juga lebih mudah untuk memahami interpretasi grafis dari regresi. Bab 4 memuat beberapa bagian tambahan (masalah multikolinearitas, variabel dummy, spesifikasi model), namun materinya juga dapat dianggap sebagai dasar-dasar standar ekonometrik.

Bab 5-9 mengeksplorasi beberapa generalisasi model regresi berganda standar, seperti regressor stokastik, kuadrat terkecil tergeneralisasi, heteroskedastisitas dan autokorelasi residu, kuadrat terkecil tergeneralisasi yang dapat diakses, peramalan, dan variabel instrumental. Hal yang menakjubkan tentang teori ekonometrik adalah bahwa pada tingkat ini sebagian besar teorema dalam teori inti standar (bab 2-4) tetap valid, setidaknya secara perkiraan atau asimtotik, ketika kondisi teorema dilonggarkan. Kami sangat menyarankan agar hasil Bab 5-9 terus dirujuk dengan hasil utama yang disajikan di Bab 2-4.

Bab 10 berisi tentang teori sistem persamaan simultan, yaitu. kasus ketika model berisi lebih dari satu persamaan. Masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh seorang ahli ekonometrika dalam kerja praktek dipertimbangkan.

Buku ini mencakup beberapa lampiran, termasuk ikhtisar paket ekonometrik dan kamus singkat istilah Inggris-Rusia.

Pengalaman kami menunjukkan bahwa materi pada bab 1-7 cukup untuk mata kuliah 7 minggu dengan durasi 6 jam per minggu, dan materi pada bab 1-10 cukup untuk mata kuliah standar satu semester. Kami telah memperoleh hasil yang baik dengan struktur kursus berikut: dua kuliah dua jam per minggu dan satu seminar (dalam subkelompok yang lebih kecil), namun struktur kursus lainnya juga dimungkinkan.

Untuk siswa

Pemecahan masalah adalah kunci dalam pembelajaran matematika, statistika, dan juga ekonometrika. Guru kami memberi tahu kami hal ini ketika kami masih pelajar, dan kami mengulanginya di sini. Dan itu benar! Eksperimen dengan data sangat penting bagi siswa yang aktif. Hapus beberapa pengamatan dari data Anda dan lihat apa yang terjadi pada perkiraan Anda dan alasannya. Tambahkan variabel penjelas dan lihat bagaimana estimasi dan prediksi Anda berubah. Secara umum, percobaan. Seorang siswa yang berorientasi pada teori harus bertanya pada dirinya sendiri mengapa kondisi teorema ini atau itu diperlukan. Mengapa teorema tersebut tidak lagi berlaku jika salah satu kondisi dihilangkan atau diubah. Temukan contoh tandingan.

Untuk guru

Penting bahwa semua siswa memiliki latar belakang matematika dan statistik yang diperlukan pada awal kursus. Jika hal ini tidak terjadi, maka kursus harus dimulai dengan tinjauan konsep-konsep yang diperlukan dalam aljabar linier dan statistik matematika. Bab 2-4 harus berada di awal kursus. Ada kebebasan dalam memilih topik lebih lanjut jika waktu tidak memungkinkan untuk memasukkan keseluruhan buku ke dalam kursus. Jika tidak ada cukup waktu, Anda dapat menunda regresi stokastik (bagian 5.1) dan pengujian heteroskedastisitas (tetapi bukan konsep heteroskedastisitas itu sendiri) untuk kursus berikutnya. Bab 7-10 berisi bagian-bagian khusus namun penting yang dapat dimasukkan dalam kursus dengan berbagai tingkat detail, tergantung selera instruktur.

Kami akan berterima kasih atas segala komentar, pesan tentang kesalahan ketik, tempat yang tidak jelas, kesalahan dalam buku ini.

Ucapan Terima Kasih

Kami berhutang banyak kepada lima generasi mahasiswa Sekolah Ekonomi Rusia, yang, saat mempelajari kursus tersebut, memberikan banyak komentar kritis yang kami gunakan saat mengerjakan buku ini. Tanpa mereka buku ini tidak akan pernah ditulis.

Kami berterima kasih kepada lulusan NES Vladislav Kargin dan Alexei Onatsky, yang telah menyiapkan contoh untuk buku tentang pasar apartemen di Moskow, serta siswa NES Elena Paltseva dan Gauhar Turmukhambetova, yang melalui upayanya kami berhasil menghindari banyak kesalahan ketik. Kami juga berterima kasih kepada rekan kami Alexander Slastnikov, yang mengambil tanggung jawab untuk mengedit naskah. Dalam pengerjaan naskah tersebut, P. Katyshev dan A. Peresetsky menerima dukungan finansial dari Yayasan Ilmiah Kemanusiaan Rusia, proyek 96-02-16011a.

Tilburg/Moskow, Maret 1997

edisi ke-6, direvisi. dan tambahan - M.: Delo, 2004. - 576 hal.

Tiga bab baru telah ditambahkan ke edisi keenam buku ini. Bab tentang "Data Panel" memperluas buku ini ke daftar lengkap topik yang biasanya disertakan dalam kursus ekonometrik dasar modern. Bab “Pengujian Awal” dan “Ekonometrika Pasar Keuangan” juga telah ditambahkan, yang akan berguna bagi mereka yang tertarik pada aspek teoretis dan terapan dari ekonometrik. Jumlah latihan telah meningkat secara signifikan. Latihan dengan data nyata disertakan, tersedia untuk pembaca di situs web buku.

Untuk sarjana, mahasiswa pascasarjana, guru, serta spesialis di bidang ekonomi dan keuangan terapan

Format: djvu

Ukuran: 5,9MB

Unduh: yandex.disk

Format: pdf

Ukuran: 21,7 MB

Unduh: drive.google

Daftar isi
Kata pembuka 10
Kata Pengantar edisi pertama 13
Kata Pengantar edisi ketiga 18
Kata Pengantar edisi keenam 23
1. Pendahuluan 26
1.1. Model 26
1.2. Tipe model 28
1.3. Tipe data 30
2. Model regresi berpasangan 32
2.1. Pemasangan kurva 32
2.2. Metode kuadrat terkecil (LSM) 34
2.3. Model regresi linier dengan dua variabel 38
2.4. Teorema Gauss-Markov. Estimasi varians error a2 41
2.5. Sifat statistik estimasi OLS parameter regresi. Pengujian hipotesis b = bo- Confidence interval untuk koefisien regresi 46
2.6. Analisis variasi variabel dependen secara regresi. Koefisien determinasi R2 51
2.7. Estimasi kemungkinan maksimum koefisien regresi 55
Latihan 58
3. Model regresi berganda 67
3.1. Hipotesis utama 68
3.2. Metode kuadrat terkecil. Teorema Gauss-Markov 69
3.3. Sifat statistik penduga OLS 72
3.4. Analisis variasi variabel dependen secara regresi. Koefisien R2 dan R^ yang disesuaikan, 74
3.5. Menguji hipotesis. Interval kepercayaan dan wilayah kepercayaan 78"
Latihan 88
4. Macam-macam aspek regresi berganda 108
4.1. Multikolinearitas 109;
4.2. Variabel tiruan 112
4.3. Korelasi parsial 118
4.4. Spesifikasi Model 124
Latihan 135
5. Beberapa generalisasi regresi berganda 148
5.1. Regresor stokastik 149
5.2. Metode kuadrat terkecil yang digeneralisasi.... 154
5.3. Tersedia Kuadrat Terkecil Umum 160
Latihan 163
6. Heteroskedastisitas dan korelasi dari waktu ke waktu 167
6.1. Heteroskedastisitas 168
6.2. Korelasi waktu 184
Latihan 192
7. Peramalan dalam model regresi 204
7.1. Peramalan tanpa syarat 205
7.2. Peramalan Bersyarat 208
7.3. Peramalan dengan adanya kesalahan autoregresif 209
Latihan 211
8. Variabel Instrumental 212
8.1. Konsistensi estimasi diperoleh dengan menggunakan variabel instrumental 213
8.2. Dampak kesalahan pengukuran 214
8.3. Metode kuadrat terkecil dua langkah.... 215
8.4. Tes Hausman 217
Latihan 218
9. Sistem persamaan regresi 220
3.1. Persamaan yang Tampaknya Tidak Berhubungan 221
9.1. Sistem persamaan simultan 224
Latihan 241
10. Metode kemungkinan maksimum dalam model regresi 244
10.1. Pendahuluan 245
10.2. Peralatan matematika 246
10.3. Estimasi kemungkinan maksimum dari parameter distribusi normal multivariat. . 248
10.4. Properti perkiraan kemungkinan maksimum. 249
10.5. Estimasi kemungkinan maksimum dalam model linier 250
10.6. Pengujian hipotesis dalam model linier, I 253
10.7. Pengujian hipotesis dalam model linier, II 257
10.8. Kendala nonlinier 258
Latihan 260
11. Rangkaian waktu 264
11.1. Model lag terdistribusi 266
11.2. Model dinamis 268
11.3. Akar satuan dan kointegrasi 276
11.4 Model Kotak-Jenkins (ARIMA) 28
11.5. Model GARCH 3
Latihan 3J
12. Variabel terikat diskrit dan sampel tersensor 3
12.1. Model biner dan pilihan ganda... 3!
12.2. Model dengan sampel yang dipangkas dan disensor3.
Latihan 3;
13. Data panel 31
13.1 Pendahuluan 3
13.2. Sebutan dan model dasar3
13.3. Model efek tetap 3
13.4. Model efek acak 31
13.5. Kualitas pas Z1
13.6. Pemilihan model 3"
13.7. Model Dinamis 3
13.8. Model pilihan biner dengan data panel3
13.9. Metode umum momen 3
Latihan 39
14. Tes awal: pendahuluan 39
14.1. Pendahuluan 3!
14.2. Pernyataan masalah 40
14.3. Hasil utama 40"
14.4. Penilaian pretest 4$
14.5. skor WALS 40
14.6. Teorema kesetaraan 4
14.7. Pra-pengujian dan efek meremehkan 407
14.8. Efek "meremehkan". Satu parameter tambahan 412
14.9. Pemilihan model: dari umum ke khusus dan dari khusus ke umum 415
14.10. Efek "meremehkan". Dua parameter tambahan 419
11. Peramalan dan pengujian pendahuluan 425
.12. Generalisasi 429
13. Pertanyaan lainnya 432
Latihan 434
15. Ekonometrika pasar keuangan 435
11.5.1. Pendahuluan 436
15.2. Hipotesis efisiensi pasar keuangan. . . 438
15.3. Optimalisasi portofolio efek 446
15.4. Uji penyertaan aset baru dalam portofolio efektif 450
15.5. Portofolio optimal dengan adanya aset bebas risiko 456
15.6. Model penilaian aset keuangan 461
Latihan 471
16. Perspektif ekonometrik 472
1.6.1. Pendahuluan 472
16.2. Apa sebenarnya yang dilakukan seorang ahli ekonometrika? .... 473
16.3. Ekonometri dan Fisika 474
16.4. Ekonometrika dan statistik matematika. . . 475
16.5. Teori dan praktek 476
16.6. Metode ekonometrik 477
16.7. Tautan lemah 480
1.6.8. Agregasi 481
16.9. Cara menggunakan karya lain 481
16.10. Kesimpulan 482
aplikasi LA. Aljabar Linier 484
1. Ruang vektor 484
2. Ruang vektor LP 485
3. Ketergantungan linier 485
4. Subruang linier 486
5. Dasar. Dimensi 486
6. Operator linier 487
7. Matriks 488
8. Operasi matriks 489
9. Invarian matriks: jejak, determinan 492
10. Matriks peringkat 494
11. Matriks terbalik 495
12. Sistem persamaan linear 496
13. Nilai eigen dan vektor 496
14. Matriks simetris 498
15. Matriks pasti positif 500
16. Matriks idempoten 502
17. Blok matriks 503
18. Produk Kronecker 504
19. Diferensiasi berdasarkan argumen vektor. . 505
Latihan 507
aplikasi MS. Teori probabilitas dan statistik matematika 509
1. Variabel acak, vektor acak 509
2. Distribusi bersyarat 516
3. Beberapa distro khusus 518
4. Distribusi normal multivariat 524
5. Hukum bilangan besar. Teorema batas pusat 528
6 Konsep dasar dan tugas statistik matematika 531
7. Estimasi parameter 533
8. Pengujian hipotesis 539
Aplikasi EP. Review paket ekonometrik 542
1. Asal paket. Versi Windows. Grafik 543
2. Sekitar 544 paket
3. Pengalaman kerja praktek 546
Aplikasi ST. Kamus istilah singkat Inggris-Rusia 547
aplikasi TA. Tabel 555
Sastra 561
Indeks subjek 570

Tampilan